アルゴトレード開発最前線、動きあり

この世界は
もの凄い
装置産業になってしまっていて
いかにすごい
ハードとソフトを
装備するか
にかかっているようです。
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人手でスペキュレーションしても
カモになるだけ。
（でも、そのカモが
いなくなったら
猟師は困るかも）
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そんなことを
考えさせられました。
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もう一つ印象的だったのは
開発の最前線の担当者と
一緒に講師を務めていただいた
部長のプレゼン手法。
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エンタメをすごく意識した
素晴らしいプレゼンでした。
普通の金融系のプレゼンでは
考えられないような
ウィットネスと
ユーモアにあふれていました。
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去年の春
この分野が
注目を浴び始めるまでの
長い長い冬の時代を
生き抜くために、
興味のないことを
いかに
経営陣に聞かせるか、
相当ご苦労が
あったのではないかと
想像します。
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これから
講義のほんの一部を
ご紹介します。
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ご興味のある方には
凄い！！！
と思う
内容だと思います。
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金融マーケットは
日々
ものすごいスピードで
進化を遂げていることを
改めて
実感しました。
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金融市場での
人工知能を使った
取引のための
システムを
開発している
最前線の方から
お話を聞くことができました。
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日本はこの分野に出遅れていて
２年ほど前からようやく
海外に追いつき始めた。
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そしてFINTec
(金融とテクノロジーの融合)
が日本で去年の春
注目を浴びてから
経営陣が
無関心から異常な関心に
急に転換したとのこと。
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海外では、
アルゴ(リズム)トレードのために
数百億円単位の
システム開発・導入が
行われるのは普通
とのこと。
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市場の約７割は
アルゴ取引。
一番使われているのが
VWAP(Volume Weighted Average Price)戦術。
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大量の買いの注文を入れると
価格がどんどん上がっていってしまう。
そこで、
いかにマーケットに影響を与えずに
その日１日の平均的な価格で
取引するか。
そのための戦術。
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HFT(高頻度取引)のために
一般の回線では
スピード競争に勝てないので
マイクロ波やレーザーまで
使ったりもする。
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しかし、気象条件に
左右されるので
難しい問題があるとのこと。
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現在は
アルゴトレードで
日本も海外に肉薄。
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アルゴトレード
(コンピューターによる
自動売買取引)と
ＡＩ(人工知能)
トレードとを
一般的には
同じようなものだと
誤解しているが、
全く別物。
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アルゴトレードは、
プログラムが
いつ
どれくらいの株数を
いくらで
売買するかの
大まかな
スケジュールを
決定し、
そのスケジュールに
従って
自動売買するもの。
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ＡＩ（人工知能）で
将来の株価の
予想をして
それをアルゴトレードに生かす
ということが
今行われようとしている。
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ＡＩの学習に使われるのが
ディープラーニング
(大量のデータを与えてやると
機械が自動的に
特徴や法則性を見つけ出し
それを元に
さらに賢くなっていく
というもの)。
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その中でも
特に
ディープビリーフネットワーク
(あらかじめ答えを用意しない
教師なし学習を
何度も繰り返し、
重要度を判定し、
答えのある教師あり学習で
結論に導くといったもの)
と呼ばれるものが
活用されている。
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この
アルゴ＋ＡＩトレードが
これからの主流となり
世界中で熾烈な競争が
展開されそうだ。
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しかし、
この分野に挑戦する
日本人が非常に少ないとのこと。
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講師が
この講義への参加者に
求人オファーを
していたのが
印象的でした。
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きのう
東京大学で受講してきた
ディープラーニングの
アルゴリズムトレードへの
応用に関する講義の
ほんの一部の
ご紹介でした。
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キーワードを
列挙しておきましょう。
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アルゴリズムトレード
ディープラーニング
HFT
ＡＩ
ＳＯＲ(Smart Order Routing)
ＰＴＳ
Dark Pool
SBI Japannext
Chi-X Japan
VWAP(Volume Weighted Average Price)トレード
INline
Snipe
Iceberg
アルファ
ベータ
ストラクチャ
マイクロセック
OMS(Order Management System)
フィード
ライン
フィードハンドラ
メタトレード
自動売買
ニューラルネットワーク
GPU
CPU
機械学習
パーセプトロン
SVM(サポートベクターマシン)
AE(オートエンコーダ)
DBN（ディープビリーフネットワーク）
HMM(隠れマルコフモデル)
RL(強化学習)
エキスパートシステム
人工知能とアルゴリズムトレードの違い
データセット
学習用データ
予測精度
確認用データ
隠れ層
教師あり学習
教師なし学習
AI予測
閾値
ターゲット時刻
最良売り気配
最良買い気配
並列ファイルシステム
ジョブスケジューリング
GPGPU
ノードデバイス
C++
Python
ロジックチューニング